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传统均线与低延迟趋势线(LLT)的比较

作者/量化工作室 2019-05-14 13:14 来源: FX168财经网人物频道

传统移动平均线(MA)是技术分析中常用的一类趋势跟踪指标,其可以在一定程度上刻画股票价格或指数的变动方向。MA 的计算天数越多,平滑性越好跟随趋势最简单的办法是采用移动平均线,其算法为:

 image.png

其中 price 一般选择收盘价, MA n 即为 T 日的 n 日均线指标。对于 MA 指标,n 越大,趋势线的平滑性越好。

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但时滞带来的延迟影响也越严重。因此,在使用 MA 指标进行趋势跟踪时,容易出现“跟不紧”甚至“跟不上”的情况。平滑性和延迟性在 MA 指标中成为了不可避免的矛盾,这就促使我们去寻找化解这一矛盾的工具和方法。

MA 类似的均线指标还有 EMA,其本质是在计算中对靠近计算日的价格赋予更大的权重。其可以将价格的短期波段进行有效的过滤。通过分析,我们认为如果希望滤波效果更好,则需要选择LLT 低延迟趋势线,其相比 MA 均线和 EMA 均线,延迟大幅下降。如下图比较:

image.png

可以看出,相对其他趋势线指标,LLT 具有更显著的拐点和更低的延迟。进一步拉宽时间窗口,如图所示,可以看出 LLT 指标兼顾了趋势线的平滑性和延迟性两个方面。

image.png

LLT趋势择时应用于沪深300,上证指数,深圳成指等市场指数的日数据,通过切线方法进行方向判断,可以获得良好的风险收益情况,相比MA择时,LLT择时周期更短,稳定性也更好。不过采用切线法对趋势线进行追踪有一个问题,就是在趋势拐点附近,切线斜率容易在零附近震荡,从而造成多次判断失误,但判断正确的时间占比却往往较高,所以主要盈利也主要来自于这一部分。

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